出来高加重移動平均線(VWMA)|Trading Viewインジケーター

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trading View indicator「出来高加重移動平均線VWMA」

この記事ではTrading View独自のプログラム言語である「Pineスクリプト」を使ったインジケーターの記述例を紹介しています。オリジナルのインジケーターやストラテジー作成の参考にしてみてください。Pineスクリプトの知識がない方でもコピペするだけで使うこともできます。この記事を参考にして頂ける場合は、必ず免責事項をご確認ください。

出来高加重移動平均線(VWMA)

出来高加重移動平均線(VWMA)は加重平均線(WMA)の一種で、WMAは直近の価格に比重を大きくしているのに対して、VWMAはその時の出来高を比重として使用します。つまり、出来高の大きいとき(取引量の多いとき)の値が重視されるため、市場の心理をより正確に反映される場合があります。

出来高加重移動平均線の計算式

計算に使用する直近の期間をn、その期間の各価格をXn、出来高をVnとするときの出来高加重移動平均線を算出する。期間nは使用する時間足のローソク足一本分に相当する。価格は一般的に終値を用いるが、Pineスクリプトでは終値以外にも始値、高値、安値なども選択できる。

VWMA = ∑(Xn*Vn )/ ∑ Vn

出来高加重移動平均線(VWMA)をPineスクリプトで書く

vwma関数を使う場合

//vwma関数を使った出来高加重移動平均線の書き方
//@version=4
study("出来高加重移動平均線", overlay=true)
src = input(close, title="ソース")
len = input(25, title="期間")
VWMA = vwma(src, len)
plot(VWMA)

vwma関数を使わない場合

//vwma関数を使わない出来高加重移動平均線の書き方
//@version=4
study("出来高加重移動平均線", overlay=true)
src = input(close, title="ソース")
len = input(25, title="期間")
pine_vwma(x, y) =>
    sma(x * volume, y) / sma(volume, y)
plot(pine_vwma(src, len))
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Pineスクリプト入門の記事では、プログラミング初心者でも理解できるように一つづつ丁寧に解説しています。Pineスクリプトを触ったことがない方でもPineスクリプト入門#1から順にみていただければ、バックテストやインジケーターのコードも作成することができます。興味のある方は是非、他の記事もご覧ください。

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